dd_libw2024-05-26 12:50:56
dd_libw老师，请问同样是以股票为核心的交易策略，如果既想保护短期下行风险，又想保留长期上行收益，为啥protective put比collar相对更好呢？可参看原版书课后题Reading8第11题
回答（1）
Fenton Chen2024-05-27 09:10:06
Fenton Chen同学，你好!
protective put是p+s
collar是p+s-c
从组成就可以看出，collar多了卖出一个看涨期权，那就丧失了上行可能性了
因此protective put更好，并且从两者图形也可以看出它更好
望采纳，谢谢！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片