啊同学2024-05-25 22:40:20
啊同学active risk相较于active return 少了alpha return 这一项，主要就是factor exposure 和idiosyncratic risk,那由于个股选择差异带来的风险是归于哪一类呢？如果是归于idiosyncratic risk，但是讲义后面也提到要尽量减少idiosyncratic risk，所以又好像不太合适
回答（1）
Fenton Chen2024-05-27 09:21:05
Fenton Chen同学，你好
归于idiosyncratic risk。后面说要减少idiosyncratic risk主要是减少因为luck的因素
你可以试想，如果一个基金经理纯粹因为运气而不是选股能力导致的收益，在现实中不敢投吧，换个名词叫散户
望采纳，谢谢！
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