Orange2024-05-21 23:01:15
Orange你好老师，这里的SS是怎么算出来的
回答（1）
Simon2024-05-24 15:03:00
Simon同学，上午好。
securities selection是把总的active return减去factor tilts后算出来的。
active return就是Rp-Rb，直接能算出来，
然后factor tilts是factor sensitivity系数相减，再乘以factor return，factor sensitivity通过回归算出来的，
active return减factor tilts，剩下的就是不能被解释的部分，属于securities selection。
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