郭同学2019-02-21 05:32:19
郭同学老师你好，可以请解释一下tracking error下面的这条灰色的线和虚线吗？感觉他们表达的方式和老师上课的时候讲的不一样呢？
回答（1）
Paul2019-02-21 09:53:45
Paul同学你好，这里呢，一般显示从自上而下的那个虚线出发，因为组合中包含的证券越来越多了，那么跟踪误差越来越大，因为组合中的证券越多，包含更多流动性差的证券可能性就越大，由于无法成功配置，所以跟踪误差在变大。交易成本和跟踪误差是此消彼长的，因为跟踪误差越小，越精确，那么单位的交易成本就越高。最终二者合成的就是先下降后上升的弧线。
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请问为什么跟踪误差小，越精确那么交易成本越高而股票书目多，跟踪误差大就交易成本低了呢？交易成本不是随着股票增多上升的吗？
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同学你好，交易要求越精确，自然交易频率越高，成本越高。成本我们这里说的是单位交易成本。交易成本和跟踪误差是反向关系。
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