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张同学2024-05-20 16:48:04

老师，case global mega这道题答案是不是算错了，the gain不是就=vega notional*（σ²-k²）=1000000*（18.83%²-15²）*discount rate吗

回答（1）

Simon2024-05-21 15:28:56

同学，上午好。

具体计算公式见截图，要区分vega notional与variance notional

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