啊同学2024-05-16 21:35:29
啊同学risk reversal如果没有标的物的话only buy put option and write call option 根据图像 标的价格上升期权价值会一直下降 lose upside protection,所以讲义里为什么说the upside is limited to the strike price?
回答（1）
Simon2024-05-17 10:10:15
Simon同学，上午好。
risk reversal = long OTM call + short OTM put
这里long OTM put + short OTM call是short risk reversal。
因为short OTM call，如果股价上涨到call 的行权价，对方会行权，我们把股票（初始标的资产）卖给对方，那么之后上涨就与我们无关的，所以the upside is limited to the strike price
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