丁同学2024-05-14 22:39:20
丁同学关于variance swap估值的计算，考试中是否会涉及到variance的年化？目前举例中都是基于时间段的方差，是否需要考虑去年化？
回答（1）
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Fenton Chen2024-05-15 08:50:34
Fenton Chen同学，你好！
考试中一般不会在variance swap时跨年去进行计算，一般都是一年内的计算。
有时候甚至在最后一步都不需要折现会来，限制需要计算一个variance notional（2402）。
但是要了解long variance swap是预期波动上升，实际波动上升会收钱，实际波动下降要支付钱（2402）
望采纳，谢谢！
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