张同学2019-02-19 21:18:20
张同学老师您好，原版书课后题第5题（详见图片）的B选项中的idiosyncratic risk是不变吗？有增加的可能吗？答案里没有讲，所以我想问一下您，谢谢。
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Paul2019-02-20 14:59:39
Paul同学你好，增加主动管理的风险自然是增加idiosyncratic risk的，在业界我们很多时候把idiosyncratic risk等同于active risk
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新基金的变动，能改变 σ^2(Σ(βpk−βbk)×Fk) ，即variance attributed to the factor exposure吗？如果这部分不变，Active risk增加才能同时引起 σe^2，即diosyncratic risk 的增加吧？
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同学你好，你说的是对的，归因于因子的如果没变，那么就是又idiosyncratic risk带来的。
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我明白了，谢谢您
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