努同学2024-05-12 22:09:02
努同学为什么有的题instantaneous的时间是T=0，也就是spread0还有PODLGD都是0？这里又是T=1?
回答（1）
Simon2024-05-13 11:37:19
Simon同学，上午好。瞬时但不明说持有期多久，那么默认按照持有期1年来计算（×1）。这道题解析中，也是按照×1来计算的。以A为例，1%×1-7×0.1%-0.1%×1=0.2%。
过往，瞬时但不明说持有期多久，那么按照持有期1年来计算（×1）
但是，瞬时概念一直模棱两可，最新课后题都换成明确持有期了。题目会说明持有期是多少。例如holding period=0（截图中的11问，虽然瞬时，但告知持有期为0）。截图中12问，直接删除瞬时概念，换成1年持有期。补充：截图中的12问，正确计算答案应该是2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%
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