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罗同学2024-05-11 11:10:46

老师，surplus optimization和 fully hedge有什么不同，不是都用用剩下的做AO吗

回答（1）

Johnny2024-05-11 11:51:12

同学你好，内容都总结在下方了，两者相差是非常大的。Surplus optimization是用surplus return来做AO，不需要fully funded。而two portfolio method的basic form下是必须要A＞L，才可以进行操作。两者的投资方式也不一样

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