鸡同学2024-05-11 01:12:24
鸡同学为什么是sortino ratio呢？
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提米2024-05-17 09:09:14
提米sortino ratio分子中的MAR，在实际应用中，一般可以用无风险利率Rf。业内常用的百科网站上也是用Rf。https://www.investopedia.com/terms/s/sortinoratio.asp
此题的关键是短期且风险容忍度中等偏上。对于此类的要求，主要看分子上的风险，一个风险容忍度大的投资者，越不在乎风险，选用指标的时候也会挑风险考量最小的那一个。所以这题需要选一个考虑风险偏小的选项。
information ratio不适用无风险收益，直接排除。
treynor ratio考虑的是beta，上下行风险都包含在内。
sortino ratio只考虑了下行风险downside risk，是最佳选项。
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