考同学2024-05-08 09:17:56
考同学CFA 三级 衍生品 这题调组合的久期，我通用图2的公式计算出来是676，为啥这题答案选A 490 是公式/参数选用错了吗？像这类题，如果题干同时给出了多个参数，我该选哪个呢？
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Simon2024-05-09 14:48:42
Simon同学，上午好。
你忘记还要再×0.72382的conversion factor。145.20是CTD bond proce，8.75是CTD bond的久期，用CTD数据，还要调整CF。
像这种题目，有BPV优先用BPV，有CTD优先用CTD，像这道题目，把 BPV CTD 127.05已经给我们了，可以直接用。
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