穆同学2024-05-07 20:46:40
穆同学老师，像图2，就是put的隐含波动率too high，所以就是short put longcall。那图一short risk reversal图形长啥样？
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Simon2024-05-08 14:57:37
Simon同学，上午好。
对volatility skew用的策略就是long risk reversal ，如果是short risk reversal，那么是策略用反了，short risk reversal不对应任何volatility skew或volatility smilie的图像。
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所以没有short risk revesal这个用法
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这道题没有short risk reversal这个用法。
但short risk reversal有这个策略的，就是long OTM put，short OTM call，正好和risk reversal反过来。
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