穆同学2024-05-06 22:57:54
穆同学老师我一直不太明白calendar spread是怎么利用time decay来赚钱的。
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Simon2024-05-08 13:40:55
Simon同学，上午好。
在时间价值的绝对值上，短期的option的时间价值＜长期的option的时间价值，
但是，在时间价值的衰减速度（△时间价值），短期的时间价值衰减更快。
例如短期就到期的option，时间价值=4，但是每过一天，假设价值就下跌0.5，而长期的option，时间价值=8，但每过1天，时间价值就下跌0.1。我们关注的是下跌速度0.5和0.1。
那么买长期的option，同时卖出短期的option，同样过1天，长期的时间价值减少0.1，但短期的时间价值减少0.5，那么还能赚0.4（-0.1-(-0.5)=0.4）的时间价值。
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