kiki2024-05-04 21:07:02
kiki老师好，两个结论p（A,S）=0和p（S，E）>0没听懂，视频里面说到p（S,E)趋近于1,不知道以哪个为准
回答（1）
Fenton Chen2024-05-05 01:03:28
Fenton Chen同学，你好！
这三个都是对的
p（A,S）=0：这里指的是一个好的基准不应该反应系统性偏差，即基金经理的超额收益应该和投资的风格无相关性，说明与基金经理劳动不相关的部分选择的准确，这样可以体现经理的价值
E=A+S
p（S，E）>0：一个好的基准将在S和E有显著的相关性，其实和p（A,S）=0是一个意思，超额收益主要是由基金经理能力E与市场无关
视频里面说到p（S,E)趋近于1说明S上涨，A+S也等比上涨，说明S与A无关提现基金经理能力
望采纳，谢谢！
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