穆同学2024-05-03 15:11:15
穆同学老师，被动的factor策略是smart beta，就是跟踪基础上，像好的F倾斜，beta调高。主动的factor策略是选好因子排序，long前10%，short后10%，赚两个alpha
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Fenton Chen2024-05-04 00:17:27
Fenton Chen晓棠同学，你好！
你的理解没问题，后者你是在说的hedging portfolio method
望采纳，谢谢！
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hedge portfolio缺点是“not pure”是不是…
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晓棠同学，你好！
有以下几个缺点：
1，只考虑了前后10%，忽略中间
2，not pure factor
3，现实中做空有限制
望采纳，谢谢！
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