穆同学2024-05-01 22:54:10
穆同学老师这题我是这样想的。long receiver swaption，这样如果利率下降，我就行权进入这个收固端，保护。如果利率上行我就不进入，对吗。但是怎么increase the HR呢
回答（1）
最佳
Fenton Chen2024-05-02 15:10:26
Fenton Chen同学，你好！
long receiver swaption，这样如果利率下降，我就行权进入这个收固端，保护。如果利率上行我就不进入，对吗-----对的
但是怎么increase the HR，因为买这个期权是需要花费期权费的，而hedge ratio是指持有期货合约的头寸大小与资产风险暴露数量大小的比率，持有期货合约的头寸增加自然会增加HR
望采纳，谢谢！
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