鸡同学2024-05-01 10:46:16
鸡同学为什么不选B呢？题目不是说factors tend to be more volatile than traditional market factors吗？
回答（1）
最佳
Simon2024-05-06 15:36:00
Simon同学，上午好。这道题用的是exhibit 1中的内容，其中R投资的是5-10个不同国家的equity，所以会面临汇率风险。那么可以使用衍生品来对冲掉汇率风险。
选A。此处portfolio overlay即截图中的currency overlay，是指如果股票组合中存在外币资产，可使用衍生品对冲汇率风险。
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