Johnny2024-05-01 09:30:48
Johnny助教老师好。我们在谈yield的变化和credit spread的变化对于债券组合价格的影响的时候（图内两个公式），我们谈的都是市场的benchmark yield，和index spread的改变么？咱一直到这一章都没有讲到具体组合内债券个体的yield改变对价格的影响，或者个体的spread改变对价格的影响对么，都是从宏观来讲整个市场的curve和spread的变化？
回答（1）
Simon2024-05-07 10:29:30
Simon同学，上午好。
债券的YTM = benchmark yield + spread，
截图中，第一个公式是benchmark的改变导致的债券价格变动。第二个公式是spread改变导致的债券价格变动。
这两个公式，即可以对单个债券进行分析，也可以对债券组合进行分析。
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