鸡同学2024-04-28 07:17:00
鸡同学这题的duration-neutral yield curve flattening trade我理解的是投资者预期yield curve变平坦，然后一般都是向上倾斜的，所以变平坦的话策略就是卖短期债买长期债。然后就感觉B最能赚钱。。。。
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张Simon2024-04-28 17:32:03
张Simon同学，上午好。这道题题目和图片好像不符。
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嘿嘿 这下图放对了
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同学，上午好。此题有问题的。C要改成yield curve inverted，才选C。
首先题干要求，duration neutral，所以是一long一short。
然后题干假设是flattening，所以是long 10年期，short 2年期。
最后，题目最终想问的其实是long 10年期，short 2年期，在ABC哪种情况下，收益最大。
A和B都是一亏一赚，C Yield curve inversion都赚，所以选C。
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我就说嘛 原来是题目有问题 做题的时候我只比较A和B 虽然都是一赚一亏 但是B相比A是在10年期部分赚钱 赚多亏少 而A是亏多赚少 所以就选B了 现在有C选项那肯定是最合适的了
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