吴同学2024-04-27 23:55:25
吴同学百题第二题 图里的这个公式不就是optimal hedge的回归公式？那凡是使用这个公式回归判断hedge ratio的都是minimum variance hedge?
回答（1）
Fenton Chen2024-04-28 00:19:07
Fenton Chen同学，你好！
公式中b1是minimum variance hedge，一般考试时不大会进行这么考察
一般考试中，会让你计算MVHR，
MVHR=ρ(Rdc/fc,Rdc)*σ(Rdc)/σ(Rdc/fc)
千万要记住这个公式！！！
望采纳，谢谢！
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这个公式基础班老师没有提到诶，RDC/FC是什么？这个公式可以详细展开一下吗？
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同学，你好！
具体公式解析请见下图
望采纳，谢谢！
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