ff同学2024-04-25 19:29:14
ff同学为什组合里加入swap后，组合的市场价值仍然不变呢？
回答（1）
Fenton Chen2024-04-26 00:39:45
Fenton Chen同学，你好！
swap是一系列的forward，在期初的价值=0
这里讲的是假设market value target=market value portfolio，仅需要通过swap来把duration调成目标的duration
所以可以通过讲解中的公式（1bp*Dp*MVp+1bp*Ds*Ns=1bp*Dt*MVt）算出需要多少swap合约
望采纳，谢谢！
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