鸡同学2024-04-24 09:00:23
鸡同学这题可以省去计算，从定性的概念上解题吗？计算过程也不太好理解。
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Simon2024-04-24 11:13:05
Simon同学，上午好。定性角度可以这样：
1. 首先，swap basis是加到非美元的一端，比如这里，日元债的利率是-0.4%，在SWAP中，那么日元实际利率是-0.4%+(-0.63%)=-1.03%。
2. 题目背景是要把美元债换成日元债，所以首先就是要把10million的美元卖掉，换成日元，因为涉及cross currency swap，所以推测是拿美元去换日元，那么在swap中，给到对方美元，那么对方支付我美元利息，收到对方的日元，我要支付对方日元的利息
3. 收美元利率（收到1.75%），支付日元利率（支付-1.03%，也就是收到日元的1.03%）。所以最后，收益要比美元的1.75%高。
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