鸡同学2024-04-24 08:15:23
鸡同学这题能再解释一下吗？我感觉是选C，但是没有特别理解三个选项。
回答（1）
最佳
Fenton Chen2024-04-24 21:37:54
Fenton Chen同学，你好！
投资者预期未来几个季度波动率上升，显然卖出价外看跌VIX期权是不合适的，因此B不选。
A不选的原因：做多未来VIX的期货合约，并不能完全对冲市场带来的股价下跌风险，并且VIX是有时间期限的，到期时可能市场并没有开始波动
因此C最合适，通过方差互换，去完全对冲市场波动带来的股票下跌带来的损失。
望采纳，谢谢！
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