鸡同学2024-04-24 02:02:29
鸡同学这题A为什么错呀。解析说了跟没说一样。。。
回答（1）
最佳
suzhan2024-04-24 17:25:42
suzhan同学你好，BC项正确应该没有什么异议。 本题主要考查的是covered call的特性，它是long stock+short call。
选择short call，说明需要short volatility，那么就说明投资者对于市场的预期的volatility是低于implied volatility的，标的资产的波动率被高估了，所以要short。
因此A选项说的 expected stock´s volatility higher than the implied volatility是错误的，说反了。
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