鸡同学2024-04-24 01:30:48
鸡同学如何通过这张表格分表波动率形态呢？
回答（1）
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Fenton Chen2024-04-24 15:44:31
Fenton Chen同学，你好！
表格的意思是，80% 90% 100% 110% 120%对应与目前股价的涨跌幅度，比如ATM股价40块，120%就是涨到48块
而底下17.6 26.31这5个数值代表implied volatilities。
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也就是说这里不管是put和call，都是volatility skew对吗？
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同学，你好！
你的理解没有错
put和call中volatility 代表的价值（17.6 26.31 22.4 15.54）是一直下降的，并没有因为执行价格升高而使的OTM call价值上升，120%call 价值接近于80% put的价值，所以是skew
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