陈同学2019-02-16 21:29:31
陈同学Forward rate bias 那里，为什么A利率低所以远期合约是溢价？B是高利率所以远期合约是折价？不太理解
回答（1）
Irene2019-02-18 10:23:59
Irene同学你好。
因为A利率低，所以现在是借入A换成B，那么就是卖出A买入B，未来交割，所以是反向操作，卖出B买入A，也就是远期来看，买A的人变多，所以A货币升值，远期溢价。卖出B的人变多，所以B的货币贬值，远期折价。
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