veronica lynn2024-04-23 21:55:36
veronica lynn老师 为什么说strangle策略保留了对市场趋势的看法？delta不为0？
回答（1）
Fenton Chen2024-04-24 09:11:00
Fenton Chenlong strangle本身是看涨波动率，只是想用更低的期权费去进行购买，long OTM call+long OTM put，所以对市场还是有看法的。
straddle的strange两端的delta肯定不等于0，以极端例子举例如果价格跌到0，看涨期权delta=0，但看跌期权delta=-1，那整个策略delta=-1。strangle中间横线部分delta=0
望采纳，谢谢！
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