178****38622024-04-23 17:08:09
178****3862请问这个公式怎么解？后面的答案是用-1000000/（0.65/0.55），这个公式又是怎么算的？
回答（1）
Simon2024-04-25 11:06:46
Simon同学，上午好。不建议按照截图中的公式来求解。
其原理就是如果EMN，那么long stock的MV×beta，要等于short stcok的MV×beta。那么一long一short，相互抵销，组合的beta=0
因为PEP是高估（short），KO是低估（long），然后是分配1million到这个投资中，所以是long 1million KO，那么1million×0.55=X×0.65，X=0.846million，所以要short 0.846 million PEP。
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