Johnny2024-04-22 11:34:32
JohnnyRisk budgeting最优化的条件是所有资产的excess ratio相同，risk parity是所有资产的ACTR相同——这是否代表着Risk budgeting和Risk parity做出来的最优资产配置weighting是不同的？
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Johnny2024-04-22 12:00:25
Johnny同学你好，你的理解是正确的，optimal risk budegting与risk parity下的资产配置是不同的，要能根据题目表格中所给的ACTR，MCTR等数据来判断这个组合是否处于optimal risk budgeting或者risk parity
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