katemin2024-04-22 10:19:07
katemin此处的spread为什么用125作为分母？这个125和两个bond 分别的OAS 100 和300是什么关系？
回答（1）
张Simon2024-04-22 13:15:44
张Simon同学，上午好。125是index的OAS，然后题目信息index OAS widens by 10 bps，所以△%spread=10/125=8%
index的OAS，和两个bond的OAS没有关系，根据题目信息，两个bond在portfolio里平均分配。所以要算出组合的DTS =0.5*100*3+0.5*300*4（两个DTS的平均）
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片