鸡同学2024-04-22 07:36:19
鸡同学官网这道题为什么不把题干表格里的标准差直接拿来计算而是绕这么一大圈弄个新的标准差算夏普比率呢？
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Johnny2024-04-22 09:34:38
Johnny同学你好，他想表达的是计算三个新组合的sharpe ratio，但其实在数值上直接用原来的三个risky portfolio去计算就行了，因为risk portfolio与Rf结合后，新组合的sharpe ratio是不变的。
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没懂，如果在数值上直接用原来的三个risky portfolio去计算，得数不就不一样了吗？
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同学你好，数值完全一致，就以MVO portfolio A为例，按原数据来算就是(0.095-0.018)/0.1869=0.412，和新组合算出的结果一模一样的。这是因为一个风险资产与一个无风险资产结合后，他所形成的新组合的夏普比率是与原来那个风险资产相同的
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