穆同学2024-04-21 20:27:29
穆同学老师我用这个题理解一下rolling yield。正常计算rolling就是f-s（1.3916-1.3935），这个题spot涨，所以变成1.3916-1.4289。这样理解对吗。
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Simon2024-04-23 16:40:31
Simon同学，上午好。
整体思路是正确的。
如果spot发生改变，是先比较forward和S0，先判断rolling yield 正负。然后再结合spot的价格变化，考虑最终的盈亏程度。
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