努同学2024-04-20 17:56:32
努同学9、10这两题是不是漏了，也是原版书这个大题里面的，能否讲解一下，谢谢
回答（1）
Simon2024-05-09 11:00:09
Simon同学，上午好。
第9问：
因为原头寸是long bond，作为对冲，那么是short bond，降低久期，B增加久期，不选。然后因为原头寸是10年国债，长期，而eurodollar只管短期，C不选。所以选A。
第10问：
1. 卖了一个利率期货，卖的价格是98.05，然后利率期货价格变成是97.30，相当于赚了0.75%的利率。
2. 在市场上按照2.7%的利率去借款
3. 借款成本是2.7%，但我有0.75%的gain，考虑在内，相当于我只花了1.95%的利率去借钱。锁定了利率1.95%
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