努同学2024-04-20 16:53:24
努同学为什么不能用 (DT-DP)/Df 的那个公式？
回答（1）
Fenton Chen2024-04-23 22:10:43
Fenton Chen同学你好，这里算需要多少份数fully hedge时，分子分母去hedge的是用money duration(duration*market value)或BPV去进行份数的，而分子上你可以算一下duration*market value=143234000*9.1/10000=BPV（正好等于题目中给到的130342.94）。
这题因为计算简便所以通过题目中(BPVtarget-BPVportfolio)/BPVfutures去进行计算。
如果仅用(Dtarget-Dportfolio)/Dfutures没有考虑portfolio和futures价格的影响。
望采纳，谢谢！
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