努同学2024-04-20 14:41:29
努同学请问逻辑是不是：因为瑞典币加息升值，所以相对的，担心欧元贬值，所以sell EUR forward？但我不理解为什么EUR贬值还会有forward premium?
回答（1）
Simon2024-04-22 14:30:44
Simon同学，上午好。
首先，题目背景是SEK持有EUR资产，最终投资结束，还是要把EUR按照汇率，换回SEK，所以担心EUR汇率贬值，如果要对冲EUR汇率下跌风险，就是short EUR forward。
现在EUR定价forward premium。即F大于S，那么short EUR Forward，按照forward，可以卖更贵，所以roll yield为正。
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