穆同学2024-04-20 13:06:42
穆同学1，老师我不太明白trade 2 为啥是波动率小获益， 2，解释中的an alternative will buy call是说波动率大可以买call，对吧。
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Simon2024-04-22 13:51:41
Simon同学，上午好。
1. C选项最后关于trade 2的解析和B选项解析式矛盾的。
trade 2 是sell put option，卖出看跌期权，如果标的价格下跌，对方是可以行权的，那么我们就会有亏损。
然后，此处标的是VIX futures，所以如果VIX futures下跌，对方可以行权，我们有亏损。解析里说的是VIX 的put option可以从volatility下降中获益。但trade 2 是sell put option，volatility下降，trade 2 会有亏损。
2. 解释中的an alternative will buy call是说波动率大可以买call，对的这个理解是正确的。
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