胜同学2024-04-16 15:19:47
胜同学请问老师，教材上这个章节的example4的1B，能否讲解一下呀
回答（1）
Johnny2024-04-17 11:05:56
Johnny同学你好，这并不是一个标准的题目，也不需要你做什么分析，仅仅就是让你看图说话，让你描述一下panel A中的NUSD，也就是浅灰色部分。可以看出起初随着efficient frontier的波动率的提升，NUSD在组合中的权重是在逐渐上升的，并且当投资组合波动率为18.1%时，NUSD的权重达到最大，看起来是40%不到一些，而随着组合波动率进一步提升，NUSD的权重就要下降了。当组合波动率涨到20.3%时，NUSD的权重就为0了，而此时US small cap，也就是下面深灰色部分的权重达到它的峰值。所以efficient frontier的波动率大于20.3%时，组合就不会投资于NUSD了
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