Yuzuru2024-04-16 08:09:59
Yuzuru衍生的官网题，请问这题怎么解释，谢谢。
回答（1）
Simon2024-04-16 11:01:02
Simon同学，上午好。
F的策略是卖出2000个call（行权价140，delta=0.51），而原头寸是2000股票（delta=1），所以组合的delta=2000*1-2000*0.51=980
题目问ABC哪一个的delta和portfolio一样=980，而stock和forward的delta都是1，所以：
A选项：delta=2000-980=1020，不选
B选项：delta=1020-980=40，不选
C选项：delta=2000-1020=980，正确
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