哈同学2024-04-13 17:43:13
哈同学为什么factor deviation不会使active share上升？
回答（1）
Simon2024-04-15 11:03:26
Simon同学，上午好。
首先，active risk是衡量portfolio和benchmark的偏离程度的，简单来说，portfolio和benchmark越不像，active risk就越大。
factor deviation，因子层面与benchmark偏离，所以portfolio和benchmark就不像，active risk会增加。
一般而言，如果active risk增加，那么对应的active share也是增加的。（但反过来，active share增加，active risk不一定增加。）
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