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katemin2024-04-13 16:02:58

例题在计算variance swap中时 百分号全没了，这样计算结果是否有误？目前的答案和我的计算时差10000的

回答（1）

Simon2024-04-15 14:08:40

同学，上午好。variance swa中，volatiliy不用考虑%，例如strike=15%，就是strike=15。

以vega notional定义为例，他是volatility变动1%造成的金额变动，在定义上已经考虑了%，所以在计算中1%就是按照1来计算。

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