陈同学2019-02-14 15:38:06
陈同学这里不是很理解： 1 liner correlation 是指asset与liability线性相关吗？ 2 hedging/return seeking portfolio 那里为什么是conservative level of risk？记得老师前面讲是激进的，不保守 3 为什么integrateD asset liability portfolio 是 multiple period 而其他是单期的？
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Irene2019-02-14 18:07:41
Irene同学你好。
1. 不是的，指的是surplus之间的相关系数。
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2. 因为risk比较conservative也就是风险比较少，所以整体来看高估utility是比较激进的做法。
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3.同学你好。这是个实证结论，一版情况下integrated的方法 often employmulti-period models。
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同学你好。
1. 不是的，指的是surplus之间的相关系数。
能说的具体点吗？
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2. 因为risk比较conservative也就是风险比较少，所以整体来看高估utility是比较激进的做法。
这个不太懂
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同学你好。
比如说你找了一个组合10年的asset和liability的数据，然后减一减可以得到10个surplus，这10个surplus两两之间的相关系数，就是correlation。
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2.因为这里是hedge了，所以risk降低啊，所以风险少，属于保守的做法。
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