katemin2024-04-10 10:52:45
katemin关于STIR期货的结算，逻辑上是否为：报价 100-5，实际3个月利率为2%，那么在到期日是，为long方获得98-95=3元没份的收益，是这么理解吗？不需要考虑其他时间价值？另外，在生效日时，long方是否不需要先支付95元没份，在到期日时直接清算差价？
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Simon2024-04-11 09:12:29
Simon同学，上午好。
1.报价 100-5，假设3个月后的利率为2%，那么在到期日，long方获得98-95=3元每份收益，不用考虑时间价值。直接算差值。
2.futures在期初签订时，忽略保证金，没有现金支出。直接到期结算差价。
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