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曹同学2024-04-08 13:38:32

老师，12题计算时候为什么不考虑spread0了？

回答（1）

最佳

Simon2024-04-09 10:12:19

同学，上午好。12问答案错的，正确应该是 2.75%×1 – (6 × –0.50%) – (0.75%× 40%×1)=5.45%

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 评论
追问
所以还是原公式吧？为什么spread0这里还✖️1了？
追答
因为持有期是1年。Spread0和POD×LGD两个部分是需要考虑持有时间

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