俞同学2024-04-08 04:35:03
俞同学Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)；Selection ＋ Interaction = Wi(Ri – Bi) ＋ (wi – Wi)(Ri – Bi)
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开开2024-04-08 17:04:07
开开Allocation = (wi– Wi)(Bi – B)；Selection ＋ Interaction = Wi(Ri – Bi) ＋ (wi – Wi)(Ri – Bi)
wi：组合在某个sector的权重
Wi：benchmark在某个sector的权重
Bi：benchmark在某个sector的收益率
Ri ：组合在某个sector的收益率
B： total benchmark return
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