katemin2024-04-07 23:49:27
katemin股价下跌，为什么delta put下跌？应该是上涨吧？
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Simon2024-04-08 09:37:23
Simon同学，上午好。
delta put的取值范围是-1到0，越接近0是OTM，越接近-1是ITM。当股价下跌时，利于put，put会朝着ITM变化，所以delta put会朝着-1移动，所以数值下跌，但绝对值上升的。
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关于delta大小 因为有时带着负号有些乱。在计算过程中，比如一单位股票配置1/delta*option时，老师适用的是-1/delta put作为因子，来计算hedge。这里的delta put是否是绝对值概念？
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不需要考虑正负号。直接代绝对值。
如果long stock，用call对冲就是short call。
如果long stock，用put对冲就是long put。
然后需要的份数是1/delta，delta代绝对值。
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