官网上CME的题，为什么选A，C错哪里？

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Yuzuru2024-04-05 21:50:25

官网上CME的题，为什么选A，C错哪里？

回答（1）

Johnny2024-04-07 09:46:59

同学你好，文中说了他是通过多因子模型以及历史相关度进行加权平均来得出相关度矩阵，那这个就是shrinkage estimation的定义了，也就是将sample VCV matrix与其他的matrix进行加权平均结合后得出。之所以不选C是因为C选项仅仅是sample matrix，并没有体现出文中所说的加权平均。