kkk2024-04-05 15:07:02
kkk第二段描述的shrinkage estimation是用sample法和factor法结果的加权，不是用sample和未来的预估加权，这能比单纯sample提高有效性吗
回答（1）
Johnny2024-04-07 09:50:26
Johnny同学你好，shrinkage estimation就是将sample VCV matrix与其他的target matrix进行加权平均结合后得出，而factor-model-based VCV matrix 是比较合适的target matrix，它与sample matrix进行加权平均后，能够比单纯的sample matrix更加有效
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