圆同学2024-04-03 14:56:17
圆同学Beta=cov（i，M）/M的标准差的平方，即beta是相关系数再乘上个股标准差/市场组合标准差。想问beta和相关系数的区别是啥？相关系数不是就反映了个股和市场风险的相关性了吗？
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Johnny2024-04-07 11:41:32
Johnny同学你好，你写的公式是对的，beta和标准差是可以通过公式来互相换算的。相关系数是反映两个变量之间的线性相关度的，而beta是反映系统风险。Beta和相关系数是同正同负的，不会出现相关系数为-1但是beta为正的情况。
Beta就相当于是斜率，就比如beta=2的话，那么市场的超额收益上升1%，股票的超额收益就上升2%。而相关系数并不反映斜率的关系，他只是反映两个变量间的线性关系，它的取值范围为-1到1，通过坐标轴上的散点图能明显看出相关系数的大小。
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