曹同学2024-03-31 19:31:05
曹同学28题怎么看出来之前的position是net short forward? 这里还是没太明白，原1亿英镑的远期合约，现在英镑资产跌了7百万，所以现在买新的远期合约就要比原合同的减少7百万？
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Simon2024-04-01 11:21:33
Simon同学，上午好。
SEK是本币，GBP是外币，投资外币资产，担心外币的汇率贬值，原本外币资产价值100 million GBP，所以提前签订short 100 million GBP的forward，锁住汇率。
现在GBP资产下跌了7 million，所以现在只需要对冲93 million的GBP 就行，那么多short 了7 million，所以要买回7 million GBP 的forward。
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已经通过卖空GBP100m来锁住利润了，如果GBP资产继续下跌，那不是利润更高，为什么还要再买远期合约呢？
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不是资产下跌，是担心GBP汇率下跌。
举个例子，中国人买美国股票，100w美元市值，最后美元要换回人民币，担心美元贬值，做空100w美元外汇。现在美国股票跌了，市值就剩80w，那么最后只有80w美元需要换回人民币，这样就有20w美元额度多对冲了。
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这里美股跌到80w，不就是资产下跌了吗？
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